Thị trường chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh ngày 05/05: VN30-Index đồng loạt tăng

Nhận định thị trường Thị trường

Thị trường chứng khoán phái sinh ngày 05/05: Các loại hợp đồng tương lai trên VN30-Index đang đồng loạt cùng tăng điểm ở trong phiên giao dịch. Theo tình hình cụ thể, các hợp đồng VN30F2106 (F2106) đã tăng lên 1.49%, đạt đến mức 1,318.40 điểm; VN30F2105 (F2105) đã tăng 1.46%, đạt đến mức 1,320.00 điểm; VN30F2112 (F2112) đã tăng lên 1.67%, đạt đến mức 1,313.00 điểm; VN30F2109 (F2109) đã tăng lên 1.69%, đạt đến mức 1,317.90 điểm. Hiện tại, tin tức chứng khoán phái sinh về các chỉ số cơ sở đã cho thấy rằng VN30-Index đang quanh quẩn ở vùng 1,328.03 điểm.

Hợp đồng tương lai của thị trường chứng khoán phái sinh ngày 05/05

Diễn biến thị trường chứng khoán phái sinh

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 15.46% và 19.02% so với phiên ngày 04/05/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2105 tăng 15.50% với 224,033 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2106 đạt 657 hợp đồng, tăng 41.90%. Khối ngoại quay lại mua ròng sau 3 phiên bán ròng liên tiếp. Với tổng khối lượng mua ròng đạt 1,289 hợp đồng. Tiếp nối đà tăng của phiên trước, hợp đồng F2105 tiếp tục leo dốc sau phiên ATO ngày 05/05/2021. Đà tăng này tiếp tục được củng cố đến đầu phiên chiều. Lúc này bên bán trở lại mạnh mẽ khiến giá hợp đồng lao dốc và thu hẹp đáng kể đà tăng khi kết phiên.

Diễn biến thị trường chứng khoán phái sinh

Khối lượng của thị trường phái sinh giảm 0.02%. Và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh tăng 0.53% so với phiên ngày 29/04/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2105 tăng 0.06% với 193,972 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2106 đạt 463 hợp đồng, giảm 18.49%. Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/05/2021. Basis hợp đồng VN30F2105 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -8.03 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan về triển vọng của VN30-Index. Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp với tổng khối lượng bán ròng đạt 1,365 hợp đồng.

Nhà đầu tư vẫn còn bi quan về triển vọng của VN30-Index

Nhà đầu tư vẫn còn bi quan

Giá hợp đồng F2105 giảm điểm mạnh sau phiên ATO sáng ngày 04/05/2021. Tuy nhiên, bên mua đã nhanh chóng trở lại giúp hợp đồng leo dốc và lấy lại sắc xanh. Sang phiên chiều, đà tăng liên tục được củng cố giúp hợp đồng đóng cửa ở mức gần như cao nhất trong ngày. Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2105 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -8.03 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan về triển vọng của VN30-Index. Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/05/2021. Basis hợp đồng VN30F2105 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -8.03 điểm.

Các hợp đồng tương lai của thị trường chứng khoán phái sinh đồng loạt tăng điểm

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/05/2021. VN30F2105 (F2105) tăng 1.46%, đạt 1,320.00 điểm; VN30F2106 (F2106) tăng 1.49%, đạt 1,318.40 điểm; hợp đồng VN30F2109 (F2109) tăng 1.69%, đạt 1,317.90 điểm; hợp đồng VN30F2112 (F2112) tăng 1.67%, đạt 1,313.00 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,328.03 điểm.

Các hợp đồng tương lai

Khối lượng của thị trường phái sinh giảm 0.02% và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh tăng 0.53% so với phiên ngày 29/04/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2105 tăng 0.06% với 193,972 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2106 đạt 463 hợp đồng, giảm 18.49%. Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp với tổng khối lượng bán ròng đạt 1,365 hợp đồng.

Giá hợp đồng F2105 giảm điểm mạnh sau phiên ATO sáng ngày 04/05/2021. Tuy nhiên, bên mua đã nhanh chóng trở lại giúp hợp đồng leo dốc và lấy lại sắc xanh. Sang phiên chiều, đà tăng liên tục được củng cố giúp hợp đồng đóng cửa ở mức gần như cao nhất trong ngày.

Phiên của VN30F2105 và VN30-Index

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2105 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -8.03 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan về triển vọng của VN30-Index. Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

Định giá các hợp đồng tương lai chứng khoán phái sinh

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/05/2021. Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Phân tích kỹ thuật VN30-Index

VN30-Index tạo mẫu hình nến gần giống Hanging Man. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng và lớn hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền đang quay trở lại. Chỉ báo Relative Strength Index tiếp tục tăng và vẫn đang di chuyển trong kênh xu hướng được hình thành từ tháng 01/2021. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD cho tín hiệu mua mới khi cắt lên trên đường Signal. Những tín hiệu này đang củng cố thêm cho đà tăng của chỉ số.

chứng khoán phái sinh

Mặc dù chỉ báo RSI và MACD vẫn duy trì tín hiệu tích cực, HĐ VN30F2105 cần trải qua nhịp điều chỉnh mới có thể vượt qua vùng kháng cự 1.328 điểm. Nhà đầu tư có thể mở vị thế Bán (Short) tại vùng 1.326 điểm, cắt lỗ trên 1.330 điểm và có thể kỳ vọng chốt lãi tại 1.296 điểm. Mục tiêu gần nhất mà chỉ số cần chinh phục là ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% (tương đương vùng 1,330-1,350 điểm). Trong trường hợp chỉ số xuất hiện rung lắc thì ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (tương đương vùng 1,250-1,270 điểm) sẽ tiếp tục là hỗ trợ cho VN30-Index.

Hợp đồng tương lai của trái phiếu

Hợp đồng tương lai của trái phiếu

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/05/2021. Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai. Nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này ở thời điểm hiện tại. Vì các hợp đồng đang có giá khá cao so với mức giá lý thuyết.

Các bạn có thể tìm đọc thêm các thông tin về thị trường tại trang chủ của chúng tôi!

Nguồn: Vietstock.vn